El mundo del trading ha evolucionado con la incorporación de nuevas tecnologías, y el trading algorítmico es una de ellas. Con el objetivo de reducir la influencia de las emociones en las decisiones de los traders, los algoritmos automatizan las estrategias de operación en los mercados; sin embargo, es importante que tengas en cuenta que los algoritmos también tienen sus propias limitaciones y desafíos. 

Sigue leyendo este artículo de MDC Trading Academy para aprender qué es el trading algorítmico, cuáles son sus ventajas y desventajas, además, conoce si es legal operar con esta herramienta. 

¿Qué es el trading algorítmico? 

El trading algorítmico es una técnica para operar en los mercados en la que se utilizan software informáticos para abrir y cerrar posiciones de acuerdo a un conjunto de reglas que habrás preestablecido. A diferencia del trading tradicional, el algorítmico emplea conjuntos de instrucciones fijadas basadas en el tiempo, precio, cantidad o cualquier modelo matemático. Con estos cánones y tu supervisión, podrás tomar decisiones de compra y venta automatizadas. 

Para que el trading algorítmico funcione con éxito, el primer paso es hacer un buen uso del backtesting, en la que harás una recolección de datos históricos para evaluar la eficacia de una estrategia en diferentes situaciones del mercado. Posteriormente, se programan las órdenes de compra o venta. 

Se debe tener en cuenta que el trading algorítmico usa distintas operaciones matemáticas con diferentes lógicas de acuerdo a la orden que desees ejecutar. Por ejemplo, algunos algoritmos se centran en buscar la continuidad de una tendencia alcista o bajista, mientras que otros buscan valores que se han alejado mucho de su valoración media.   

Si bien estas herramientas son cada vez más utilizadas debido a su eficiencia en términos de tiempo y retorno, se deben tener ciertos conocimientos de algún lenguaje de programación como Python, RStudio, o MQL4. Además, debes ser cuidadoso con ciertas funciones de estas extensiones, pero de eso te hablaré más adelante. Para que te quede más claro sobre cómo funciona el trading algorítmico, te lo explicaré con los siguientes dos ejemplos:  

  1. Programas la orden para que el algoritmo compre 100 contratos cuando la SMA de 10 días supere el promedio móvil de 50 días. 
  1. Se programa una orden de compra de 100 contratos de un índice bursátil para cada aumento de 10 puntos. 

Ventajas del trading algorítmico  

Estas son algunas ventajas de operar con el trading algorítmico

  • El trading algorítmico es capaz de reaccionar rápidamente ante eventos inusuales o especiales; por ejemplo, el cierre del S & P 500 por debajo de su media móvil de 20 días. Esto es posible gracias a que los algoritmos están diseñados para procesar grandes cantidades de datos en tiempo real y buscar patrones que indiquen una oportunidad de compra o venta.
  • Los algoritmos de trading pueden complementar tu estrategia existente al permitirte implementar órdenes de límite de stop loss y órdenes de mercado automáticas. Esto es bastante útil en la gestión del riesgo, ya que estas herramientas pueden ayudarte a minimizar las pérdidas y maximizar tus ganancias.
  • Te puede ofrecer un alto nivel de autonomía al permitirte configurar tus algoritmos para que operen en función de tu horario. Esto significa que pueden operar las 24 horas del día, lo que te permite aprovechar las oportunidades de trading incluso cuando no estás disponible para operar en los mercados financieros. 
  • Una de las ventajas del trading algorítmico es que no necesitas muchos años de experiencia en los mercados para desarrollar una estrategia efectiva. Aunque es importante entender los conceptos básicos del trading y de los mercados financieros, los algoritmos pueden ayudarte a ejecutar herramientas complejas a las cuales solo podrás aprender a utilizar cuando tengas más experiencia y varias horas de operación. 
  • Uno de los componentes más relevantes de operar en los mercados es la psicología del trading. Los sentimientos y emociones pueden llevarnos a tomar decisiones equivocadas. Los algoritmos resuelven este problema al garantizar que todas las operaciones se adhieran a un conjunto predeterminado de reglas, eliminando la subjetividad y la influencia de las emociones.

Desventajas del trading algorítmico 

Estas son las desventajas que debes tener en cuenta antes de operar por medio de trading algorítmico

  • Para hacer trading algorítmico se debe tener conocimientos profundos en programación y matemáticas financieras, así como de estrategias de operación. Los algoritmos necesitan ser probados y optimizados antes de que puedan emplearse para comercializar. Los traders que no tienen experiencia en programación y matemáticas pueden tener dificultades para entender e implementar estos sistemas.
  • Los sistemas de trading algorítmico no pueden tener en cuenta todos los factores que influyen en el mercado, como las noticias, las tendencias políticas o el sentimiento del mercado.

    Si bien los algoritmos pueden tomar decisiones basadas en datos históricos y patrones de mercado, no pueden tener en cuenta el comportamiento humano y el de mercado, como sí lo puede hacer un trader con experiencia. Para que se tengan en cuenta estos factores, se deben aplicar otras herramientas de inteligencia artificial
  • El trading algorítmico necesita velocidad de ejecución rápida y baja latencia, en otras palabras, necesita una conexión a Internet de alta velocidad y un sistema de hardware rápido para poder ejecutar operaciones eficientemente. Si el sistema de trading algorítmico tiene una latencia alta, puede provocar pérdidas o perder oportunidades en el mercado.
  • Esta herramienta depende de la tecnología, lo que significa que, si hay problemas técnicos o fallas, puede interrumpir el proceso de operación y generar pérdidas. Es importante tener un plan de contingencia en caso de fallas técnicas y estar preparado para monitorear de cerca el sistema para detectar cualquier anormalidad.
  • Los sistemas de trading algorítmico se basan en el uso del análisis técnico, por lo que no pueden tener en cuenta factores fundamentales que podrían afectar el valor de un activo, como los informes de ganancias, las tendencias económicas, políticas o gubernamentales.

Antes de considerar hacer trading algorítmico se deben tener cuenta diferentes factores de acuerdo a tus conocimientos, experiencia, objetivos y necesidades, es por eso que antes de iniciar, es crucial que entiendas todos los conceptos básicos del trading, los cuales puedes aprender en el curso gratuito de MDC Trading Academy.

¿El trading algorítmico es legal?  

Sí, es legal, pero cada país lo regula de forma distinta, es por eso que debes evaluar las regulaciones que se tengan con el trading algorítmico en el mercado que desees operar, por ejemplo, la Comisión de Valores de Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission en inglés, conocida por sus siglas SEC) afirma lo siguiente: 

“El trading algorítmico ha atraído a los participantes del mercado secundario importantes beneficios tales como: mayor liquidez, reducciones de costos y mejoras en otras medidas de la calidad del mercado. Pero, los avances en la tecnología y los desarrollos relacionados en el suministro y acceso a datos de mercado, también han contribuido al crecimiento de la complejidad en los mercados, podría decirse que han contribuido a episodios de volatilidad y dislocación, han cambió (y en algunos casos aumentó) los riesgos a nivel de empresa y de mercado derivados de errores del sistema y fallas operativas”. Puedes encontrar la regulación completa en este comunicado.

Además, la misma entidad en 2016 aprobó la norma para registrar a los desarrolladores de algoritmos de trading con el fin de reducir la manipulación del mercado. Por lo que si bien, el trading algorítmico es legal, se encuentra regulado por los órganos encargados de cada país y mercado. 

El trading algorítmico es una herramienta poderosa para los traders que buscan automatizar sus estrategias y reducir la influencia de las emociones en sus decisiones; sin embargo, es importante tener en cuenta que en el trading no existe solución perfecta, y que los algoritmos tienen sus propias limitaciones y desafíos, por lo que debes evaluar si este instrumento es adecuado para tus necesidades y objetivos.

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Senior Trader e inversor en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos desde 2008. Más de 15 años de experiencia en multinacionales en planificación financiera y estratégica. Empresario desde el año 2012. Cofundador de MDC Capital con la experiencia de formar traders en más de 40 países. Trader e inversionista a largo plazo.