Aprender sobre qué es el backtesting te dará la posibilidad de conocer una herramienta poderosa para probar tu estrategia de trading. De esta manera, podrás mejorar los resultados de tu operación como la rentabilidad o disminuir el nivel de riesgo.
El backtesting usa la información del pasado para predecir los posibles resultados del futuro. Por esta razón, en esta ocasión quiero contarte más sobre este software, para que lo emplees antes de modificar tu estrategia de trading o implementar una nueva.
Sigue leyendo y conoce qué es el backtesting, cómo funciona, los tipos que existen y dónde puedes emplear esta herramienta.
¿Qué es el backtesting?
Es una herramienta que sirve para comprobar la efectividad de una estrategia de trading antes de implementarla. Este tipo de software usa información histórica, es decir, datos del pasado de los movimientos del precio de un activo; la finalidad es la de simular el escenario que hubiera ocurrido en términos de compra, venta y rentabilidad, al aplicar dicha estrategia.
Es una de las herramientas más útiles para los traders, pues te permite saber qué tan efectiva hubiera sido tu estrategia. La ventaja es que se verifica con datos reales del pasado; por lo tanto, existen grandes probabilidades de replicar los resultados, en caso de que hayan sido positivos.
El medio más común para acceder a este tipo de herramientas es a través de una plataforma de trading.
¿Cómo funciona el backtesting?
Los traders se apoyan del backtesting para probar diferentes estrategias o estilos de trading sin la necesidad de arriesgar dinero. Por esta razón, es una excelente manera de anticipar el posible resultado de la operación que planeamos llevar a cabo. Asimismo, te servirá como parte del proceso para crear o mejorar tu estrategia.
El planteamiento principal en el backtesting es que, si una estrategia tuvo un mal rendimiento en el pasado, es muy poco probable que tenga un rendimiento óptimo en el pasado. Lo mismo sucede en el caso contrario: si una estrategia tiene buenos resultados en el pasado, hay probabilidad de que los replique en el futuro.
Es importante que definas los criterios a analizar antes de hacer una prueba de backtesting. Con esto me refiero a que, establezcas si quieres analizar la rentabilidad general, por operación, cantidad de pérdidas o nivel de riesgo, por mencionar algunos.
Tipos de backtesting
Hay dos maneras de hacer backtesting; estas básicamente dependen de la forma en que se implementan.
A continuación te presento los dos tipos de backtesting que existen:
- Backtesting manual: este tipo de backtesting implica demasiado trabajo debido a que no te apoyas de ningún software para llevarlo a cabo. Este consiste en utilizar datos históricos de una plataforma de trading y analizarlos. Si bien requiere de experiencia, iniciar con este tipo de backtesting puede serte de utilidad para que te familiarices con los movimientos en el precio de los activos y los posibles resultados que podrían tener las decisiones en tu operativa.
- Backtesting automático: si en algún momento planeas probar distintas estrategias o un gran número de modificaciones dentro de la que ya tienes, la mejor opción es aplicar backtesting automático. Esto te será posible gracias a que este software puede analizar una gran cantidad de información y en poco tiempo. De esta manera, tu trabajo de prueba se simplificará y podrás comprobar más rápido la posible efectividad de tus estrategias.
¿Por qué hacer backtesting?
Te será de gran utilidad para confirmar la posibilidad de éxito de tu estrategia. Si bien es una herramienta que muchos consideran para principiantes, los traders experimentados también pueden beneficiarse de este software. Es crucial considerar que el mercado cambia constantemente; asimismo, que tu situación y necesidades financieras también, por esta razón, ante cualquier cambio en tu estrategia, es recomendable que la pruebes con backtesting o un simulador de trading.
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¿Dónde hacer backtesting?
Dependiendo del tipo de mercado financiero que te interese operar, hay una gran cantidad de plataformas que ofrecen herramientas como el backtesting o simuladores. Por ejemplo, una opción para utilizarlo es NinjaTrader que cuenta con un software de alto rendimiento y gratuito para verificar las ideas que tengas para operar el mercado de futuros.
Es fundamental que comprendas que, si bien el backtesting es una fantástica opción para comprobar los resultados de tu estrategia, no existe nada que garantice una efectividad al cien por ciento. El mercado está en constante movimiento y este se somete a distintos factores que pueden afectarlo. Por lo tanto, te recomiendo que además apliques herramientas de gestión de riesgo para limitar tus pérdidas.
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Preguntas clave:
¿Qué es hacer backtesting en trading?
El backtesting en trading es el análisis de una estrategia utilizando datos del pasado con el fin de revisar su eficacia en términos de los resultados. Por lo tanto, gracias a los movimientos pasados del precio de un activo, un trader puede probar cómo se hubiera desempeñado su estrategia en caso de haber sido implementada.
Básicamente, se verifica qué tan bien puede funcionar una estrategia con datos del pasado, para proyectarse en el futuro.
Senior Trader con experiencia en Futuros desde el 2012. Graduado de Administración de empresas. Empezó el Trading desde que estudiaba en la Universidad y por esto nunca ejerció su carrera. Head Trader en MDC Capital apasionado por formar y encontrar nuevos talentos para la firma. Trader e inversionista a largo plazo.